bat365中国在线平台官方网站数量经济与数理金融教育部重点实验室学术报告——Joint Mixability
主 题: bat365中国在线平台官方网站数量经济与数理金融教育部重点实验室学术报告——Joint Mixability
报告人: Dr. Bin Wang (Academy of Mathematics and Systems Sciences,Chinese Academy of Sciences)
时 间: 2018-04-26 14:00-15:00
地 点: Room 1560, Sciences Building No. 1
摘要：我们考虑给定边缘分布的一组随机变量的加和的可能分布，尤其关注这组随机变量加和是否可能是常数，我们称之为联合混合（Joint Mixability）。我们找到了一些联合混合的性质和必要条件，以及某些特殊类型分布（均匀分布、密度单调分布）下的能否联合混合的充要条件。联合混合在某些聚合风险的风险测度的上下界问题上可以发挥作用，在某些场景下能帮助我们找到凸序最小元。
在边缘分布的一阶矩不存在时，我们还关注联合混合随机变量的加和结果（某个常数，称之为混合中心）是否一定是唯一的。我们找到了一些反例，例如存在随机变量X,Y,Z, U,V,W都服从共同的边缘分布F，但可以有X +Y +Z = a 与 U +V +W = b 同时成立，其中a, b是不同的常数。对于某些分布类（例如柯西分布），我们找到了所有可能的混合中心。
本报告将介绍我们这方面的研究成果。
报告人介绍: 王彬博士，中国科学院数学与系统科学研究院应用数学所助理研究员。从事概率论与风险理论方面的研究，主要研究方向为随机变量的相依结构、聚合风险和风险测度。研究成果发表在 Mathematics of Operations Research 、 Finance and Stochastics 和Journal of Multivariate Analysis 等期刊。
