讲座摘要：Particle filtering, also known as sequential Monte Carlo, has been widely used as a set of powerful computational tools for making Bayesian and likelihood-based inference in both static and dynamical systems. We will review its historical developments and recent advances, discussing a few strategies that may be useful for dealing with complex problems. Particle filtering is built upon the ideas of importance sampling with resampling, in which resampling plays a critical, yet mysterious (still), role of steering the algorithm’s intermediate outcomes towards the “future” (or goal). Multinomial resampling and its variations have been most widely adopted in the past. Some recent ideas include stratified resampling, optimal-transport resampling, gradient-based moves, etc. We will discuss these ideas and their extensions. This talk is based on the joint work with Chunlin Ji, Wenshuo Wang, Yichao Li, and Ke Deng.
演讲人简介：刘军，哈佛大学统计系教授，1985年本科毕业于bat365中国在线平台官方网站数学系，1991年获芝加哥大学博士学位。刘军教授在序贯蒙特卡洛和粒子滤波方法做出奠基性的贡献，对马尔可夫链蒙特卡洛(MCMC)方法的设计构建了重要理论框架和新技术，并广泛应用于工程学、生物信息学、大数据分析、个性化医疗等许多领域。他将贝叶斯模型和MCMC方法成功应用于生物信息学领域，由他提出的“Gibbs保守串抽样和指针”是迄今为止生物学者寻找DNA和蛋白序列中精巧模式的两种最流行算法之一，在了解基因调控和蛋白同源性方面有非常成功的应用。近年来，刘军教授在统计学习理论和方法方面取得一系列突破性进展，对大数据处理方面有重大影响。刘军教授曾获得2002年度COPSS Presidents' Award, NSF CAREER Award, 晨兴应用数学金奖、ICSA杰出成就奖、ICSA许宝騄奖等荣誉。他是ISI高被引用数学家，IMS Medallion Lecturer, Bernoulli Lecturer, IMS Fellow和ASA Fellow, 还曾担任ASA会刊联席主编及多个国际一流统计杂志副主编。2000年被bat365中国在线平台官方网站聘为长江学者，2015年领导创建清华大学统计学研究中心并任名誉主任，2024年以筹建发展委员会主任身份领导在清华大学创建统计与数据科学系。
许宝騄讲座介绍：许宝騄先生是我国概率统计学科的奠基人，在国内外享有崇高声誉。他既是民国时期中央研究院院士，也是中国科学院学部委员。许先生生前一直任bat365中国在线平台官方网站教授。为缅怀先哲、激励后学，2009年bat365中国在线平台官方网站和北京国际数学研究中心决定联合主办一年一度的bat365中国在线平台官方网站许宝騄讲座。每年邀请一名著名学者到bat365中国在线平台官方网站访问，做一次公众演讲。历年演讲人分别是山东大学彭实戈教授、斯坦福大学黎子良教授、伦敦经济学院汤家豪教授、乔治亚理工学院吴建福教授、斯坦福大学王永雄教授、台湾“中央研究院”统计科学研究所郑清水教授、美国加州大学David Aldous教授、浙江大学林正炎教授、中国科学院马志明研究员、美国纽约大学牛查克教授、北京师范大学陈木法教授、bat365中国在线平台官方网站耿直教授、中国科学院施展研究员、东京大学舟木直久教授、南方科技大学邵启满教授和美国芝加哥大学Greg Lawler教授。
